Het eerste bedrijf lag de nadruk op het werk van Wainwright’s meest recente album Release the stars, waarmee hij een groter publiek lijkt aan te spreken. De Canadees, ondersteunt door top sessiemuzikanten als Jeff Hill (bas), Matt Johnson (drums, ex-Jeff Buckley) en Gerry Leonard (gitaar, o.a. David Bowie), bleek ook live in staat de soms complexe arrangementen vrijwel integraal neer te zetten. De toegevoegde blazerssectie blonk uit in veelzijdigheid. Topsongs als Tiergarten en Going to a town zijn de natte droom van menig songwriter, maar Rufus Wainwright tovert ze uit zijn hoge hoed alsof het pluizige witte konijnen zijn. Tijdens deel twee van de set lag de nadruk meer op ouder werk, met name van het album Want one. Wainwright had zijn ‘American flag suit’ toen inmiddels verruild voor een echte Lederhose. En hoe goed de begeleidingsband ook mag zijn, de zanger komt het beste tot zijn recht als hij zichzelf begeleid op de piano, met niemand om zich heen. En als hij het pianospelen overlaat aan gitarist/pianist Jack Petruzzelli, en zich puur focust op zijn zang, blijkt pas echt de vocale kracht van de zoon van Loudon Wainwright III en Kate McGarrigle. De Judy Garland-covers die hij op deze manier ten gehore bracht zorgden voor kippenvel. Andere covers zoals het Franstalige La complainte de la butte of een Ierse folktraditional hadden overigens hetzelfde effect. De toegift begon met een soort van variétéact, waarin Wainwright zich als een diva over het podium bewoog, met om hem heen dansende muzikanten. Instrumentbeheersing alleen is niet genoeg om in de band te komen… Na deze, voor sommigen ietwat provocerende, act was Gay Messiah een logisch vervolg. Immers, wie niet weet dat Rufus Wainwright homo is, heeft de afgelopen tijd in een put gewoond. Na de allerlaatste toegiften, In my arms van het debuut uit 1998 en California van Poses (2001), was de koek dan echt op. Het applaus klonk welgemeend, en slechts weinigen in het publiek hadden de toegiften zittend meegemaakt.